Climate Risk Management System

Penerapan CRMS & TCFD Framework

BCA berkomitmen memastikan pertumbuhan bisnis berjalan seiring upaya menjaga lingkungan dengan mengadopsi kerangka kerja global CRMS dan TCFD.

Tujuan Penerapan CRMS & TCFD Framework

Climate Risk Management & Scenario Analysis (CRMS) 2024 sebagai penyempurnaan dari CRST OJK 2023, disusun sesuai kerangka TCFD untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan dampak iklim terhadap kinerja keuangan. Melalui penerapannya, BCA memperkuat strategi pengelolaan risiko iklim sekaligus menangkap peluang dari transisi menuju ekonomi berkelanjutan untuk menjaga dan menumbuhkan nilai perusahaan.

Penerapan CRMS & TCFD Framework di BCA

Pelaksanaan manajemen dan analisis ini telah sejalan dengan initial phase Bottom-Up Climate Risk Stress Testing (CRST) yang dilakukan BCA di 2023 dan di tahun tahun 2025, mencakup 100% pembiayaan kredit produktif perusahaan.

Tata Kelola

Direksi dan manajemen BCA berkomitmen untuk mengawasi dan mengelola dampak risiko, termasuk risiko perubahan iklim. Komitmen ini diwujudkan melalui:

Penetapan Key Performance Indicator (KPI) yang mencakup aspek LST dan Keuangan Berkelanjutan, serta melalui pemetaan peran dan tanggung jawab yang jelas di seluruh organisasi untuk memastikan pengelolaan risiko perubahan iklim dilakukan secara terintegrasi dan transparan.
Inisiatif perubahan iklim berada di bawah tanggung jawab Direktur Perencanaan dan Keuangan (CFO), yang memastikan bahwa risiko dan peluang terkait perubahan iklim diintegrasikan dalam strategi bisnis perusahaan serta dilaporkan secara berkala.
Grup ESG bekerja sama dengan berbagai unit kerja terkait yang berperan dalam menganalisis, menilai, dan pengelolaan risiko perubahan iklim.

Strategi

BCA mengintegrasikan potensi dampak risiko perubahan iklim dalam strategi bisnisnya untuk menjaga keberlanjutan operasional dan portofolio kredit perusahaan jangka panjang. Langkah mitigasi risiko dilakukan melalui penilaian terhadap debitur penghasil emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

Direksi BCA memimpin pengelolaan risiko fisik dan risiko transisi terkait perubahan iklim, memastikan strategi dan capaian keberlanjutan dibahas dalam rapat direksi minimal empat kali dalam satu tahun, dan dilaporkan secara transparan melalui Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan, serta forum seperti analyst meeting, public expose, dan RUPS.

Manajemen Risiko

Dampak fisik lingkungan serta risiko tak terlihat merupakan tantangan dari perubahan iklim. BCA telah membangun kerangka kerja manajemen risiko yang tangguh untuk mengidentifikasikan, mengantisipasi tantangan, dan menavigasi masa depan untuk melindungi nilai yang telah kami bangun bersama para nasabah dan pemangku kepentingan.

Risiko Fisik

Kami secara proaktif memetakan bagaimana bencana alam dapat memengaruhi aset nasabah dan portofolio kredit. Dengan memanfaatkan data seperti Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) dari OJK, kami dapat menilai potensi perubahan nilai agunan dan mengantisipasi gangguan operasional.

Risiko Transisi

Kami menganalisis secara mendalam bagaimana transisi kebijakan, inovasi teknologi, hingga preferensi pasar memengaruhi arus kas dan kesehatan finansial para debitur kami. Dengan memperhitungkan dampak pada likuiditas, biaya investasi, dan harga pasar, kami melindungi bank dan membantu nasabah dalam menavigasi masa depan yang terus berubah.

Metrik dan Target

Sejalan dengan implementasi CRMS/CRST OJK, BCA terus memperluas analisis risiko iklim. Setelah mencapai pelaporan 50% portofolio kredit, pada 2025 cakupan emisi GRK akan mencakup seluruh sektor produktif, disertai pemutakhiran data dan analisis sektor rentan terhadap transisi iklim.

Jenis Resiko	Pemicu	Dampak Pada BCA	Jangka Waktu
Kredit	Risiko Fisik dan Transisi	Kualitas kredit NPL tetap terjaga <5% CAR tetap terjaga pada level >20%	Pendek, Menengah, ke Panjang
Pasar	Risiko Fisik dan Transisi	Mempengaruhi unrealized profit/loss Perubahan portofolio Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL), bobot risiko perhitungan credit spread risk, dan default risk charge
Likuditas	Risiko Transisi	Penurunan High Quality Liquid Asset (HQLA) Peningkatan Net Charge-off Rate (NCO)
Likuditas	Risiko Fisik	High Quality Liquid Asset (HQLA) pada level yang tetap Peningkatan Net Charge-off Rate (NCO)
Operasional	Risiko Transisi	Potensi peningkatan biaya investasi pada: Infrastruktur dan Bangunan Pengembangan infrastruktur IT Kegiatan CSR Capacity building berwawasan LST
Operasional	Risiko Fisik	Potensi biaya atas kerusakan/penurunan nilai aset Implikasi pada terganggunya/terhentinya aktivitas dan layananoperasional bank

Komitmen BCA untuk meningkatkan kualitas data secara tahunan bertujuan untuk memastikan respons yang lebih adaptif terhadap dinamika risiko perubahan iklim. Pendekatan ini tidak hanya difokuskan pada pengurangan potensi kerugian finansial, tetapi juga mendukung pembangunan rendah karbon serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di tingkat nasional maupun global. Langkah-langkah strategis ini mencerminkan upaya berkelanjutan BCA dalam mengelola risiko iklim secara terpadu, baik dari perspektif keuangan maupun nonkeuangan.